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Diversificação de Carteira e Gerenciamento de Risco – Carteira Blindada

Aprenda a construir uma carteira eficiente e madura com riscos controlados.

Nível

Avançado

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Diferenciais

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Duração do curso

5 horas

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Formato

online

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Pré-Requisitos

Conhecimento sólido sobre investimentos e noções básicas sobre diversificação

O que vou aprender nesse curso

Teoria das carteiras

Cálculo do retorno de um ativo

Risco e preço dos ativos no presente

Cálculo de retorno e risco médio

Retorno esperado e distribuição normal

Exercícios de fixação

Distribuição dos resultados e coeficientes de variação

Correlação e diversificação

Cálculo da correlação

Cálculo do risco e do retorno de uma carteira

Exercícios de fixação

Efeitos da diversificação com diferentes correlações

Carteira com ativo livre de risco

Exercícios de fixação

Risco e retorno de uma carteira com 3 ou mais ativos

Construindo a fronteira

Obtendo a carteira eficiente utilizando o solver

Exercícios de fixação

Gerenciamento de riscos

Conhecendo o modelo CAPM

Como avaliar o risco de uma ação?

Equação CAPM

Interpretação do β

A equação

Exemplos de cálculo do modelo CAPM

Como fazer o cálculo do β?

Cálculo do Ke

Porque fazer o cálculo do Ke em dólares

Exercícios de fixação

Beta e CAPM da carteira

Medidas de desempenho da carteira

Exercícios de fixação

Cálculo do VaR histórico

VaR paramétrico

Exercícios de fixação

Risco operacional e de liquidez

Medidas para gestão de risco operacional

Especialistas desse curso

Marcos Piellusch

Marcos Piellusch

PROFESSOR DE FINANÇAS E CONSULTOR

Marcos é consultor de empresas para elaboração de laudos de avaliação de empresas não financeiras, financeiras, fintechs e startups. Atua também como professor em disciplinas de finanças, mercado financeiro e gestão bancária em cursos de graduação, MBA e in-company no Labfin.Provar/FIA Insper, FGV, Saint Paul e Mackenzie. É Coordenador dos cursos de Pós em Engenharia Financeira, Operador de Mercado Financeiro e Valuation do Labfin.Provar – FIA. Mestre em administração de empresas pela EAESP FGV e graduado em administração de empresas pela FEA-USP.

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