XPeed
Diferenciais
Avançado
5 horas
online
Conhecimento sólido sobre investimentos e noções básicas sobre diversificação
O que vou aprender nesse curso
Teoria das carteiras
Cálculo do retorno de um ativo
Risco e preço dos ativos no presente
Cálculo de retorno e risco médio
Retorno esperado e distribuição normal
Exercícios de fixação
Distribuição dos resultados e coeficientes de variação
Correlação e diversificação
Cálculo da correlação
Cálculo do risco e do retorno de uma carteira
Exercícios de fixação
Efeitos da diversificação com diferentes correlações
Carteira com ativo livre de risco
Exercícios de fixação
Risco e retorno de uma carteira com 3 ou mais ativos
Construindo a fronteira
Obtendo a carteira eficiente utilizando o solver
Exercícios de fixação
Gerenciamento de riscos
Conhecendo o modelo CAPM
Como avaliar o risco de uma ação?
Equação CAPM
Interpretação do β
A equação
Exemplos de cálculo do modelo CAPM
Como fazer o cálculo do β?
Cálculo do Ke
Porque fazer o cálculo do Ke em dólares
Exercícios de fixação
Beta e CAPM da carteira
Medidas de desempenho da carteira
Exercícios de fixação
Cálculo do VaR histórico
VaR paramétrico
Exercícios de fixação
Risco operacional e de liquidez
Medidas para gestão de risco operacional
Especialistas desse curso
Marcos Piellusch
PROFESSOR DE FINANÇAS E CONSULTOR
Marcos é consultor de empresas para elaboração de laudos de avaliação de empresas não financeiras, financeiras, fintechs e startups. Atua também como professor em disciplinas de finanças, mercado financeiro e gestão bancária em cursos de graduação, MBA e in-company no Labfin.Provar/FIA Insper, FGV, Saint Paul e Mackenzie. É Coordenador dos cursos de Pós em Engenharia Financeira, Operador de Mercado Financeiro e Valuation do Labfin.Provar – FIA. Mestre em administração de empresas pela EAESP FGV e graduado em administração de empresas pela FEA-USP.